R$ 1265,00
R$ 1375,00 em 10x
- Frequência: semanal
- Carga horária: 24h
- Duração do Curso: 12 semanas
- Duração de cada aula: 2 horas
- Acesso por 12 meses
- Todos os dispositivos
- Inscrições de 18/07 a 09/08
- Data de Início: 13/08/22
- Data de Término: 29/10/22
- Certificação
Dirceu Sena
Professor
Opções - Precificação e Estratégias de Trading
Sobre o curso
Os alunos aprendem os principais modelos de precificação de opções (Binomial, Black-Scholes-Merton, Monte Carlo), bem como estratégias que utilizam opções tanto para trading quanto para hedging, nos contextos de administração de um portfólio de investimentos e de gerenciamento de risco.
Ao final do curso, os alunos terão a oportunidade de escrever um estudo de caso de estratégias envolvendo o uso de opções em estratégias de trading ou em gerenciamento de risco, além de receber um feedback detalhado do instrutor do curso.
Ementa do Curso
12 aulas ao vivo
-
Aula 1
Principais Conceitos em Equity Valuation e Option Pricing -
Aula 2
Entendendo as Gregas: Delta, Gamma, Vega and Theta -
Aula 3
Teoria e Prática de One-Period and Two-Period Binomial Model -
Aula 4
Teoria e Prática de Black-Scholes-Merton Option Valuation Model -
Aula 5
Teoria e Prática de Métodos Monte Carlo para Option Pricing -
Aula 6
Volatilidade Implícita: Estratégias de Trading Envolvendo Volatilidade -
Aula 7
Estratégias de Trading Envolvendo Opções: Covered Call, Married Put, Bull Call Spread, Bear Put Spread, Protective Collar, Long Straddle, Long Strangle, Long Call Butterfly Spread, Iron Condor, Iron Butterfly, etc. -
Aula 8
Criando Instrumentos Financeiros Sintéticos (Synthetic Financial Instruments) -
Aula 9
Risk Management: Como Usar Opções para Administrar os Riscos de Mercado? -
Aula 10
Short Squeezing e Gamma Squeezing: Quando eles acontecem e como evitá-los? -
Aula 11
Princípios de Portfolio Management e Alocação de Ativos -
Aula 12
Mais Exemplos Práticos de Option Valuation and Option Trading Strategies
Modalidade das Aulas: As aulas serão online, ao vivo e gravadas. O aluno terá acesso online a todas as aulas por meio de uma plataforma de ensino. Os alunos que participarem das aulas ao vivo poderão tirar dúvidas ao final de cada aula sobre os assuntos até então estudados. Na plataforma de ensino, além do vídeo das aulas gravadas, os alunos terão acesso aos slides de apresentação de cada aula, bem como às notas de aula com a teoria e os exemplos citados e um quiz referente ao conteúdo estudado em cada aula. Todos os alunos terão acesso à plataforma online por 12 meses a contar do início do curso, ou seja, durante todos os 3 meses de duração do curso, acrescidos de uma extensão de 9 meses.
Emissão de Certificado: Há 2 certificados emitidos pela Targo Finance, um de participação com a carga horária do curso (24 horas de aula) e outro de aprovação no curso para os alunos que tenham obtido uma nota mínima de 5,0 pontos tanto no projeto final quanto no exame final.
Projeto Final: O projeto final consiste em um estudo de caso de estratégias envolvendo o uso de opções e gerenciamento de risco. O aluno receberá um feedback personalizado e detalhado quanto a diversos aspectos relevantes para a estratégia detalhada no estudo de caso.
Exame Final: O projeto final consiste em um estudo de caso de estratégias envolvendo o uso de opções em estratégias de trading ou em gerenciamento de risco. O aluno receberá um feedback personalizado e detalhado quanto a diversos aspectos relevantes para a estratégia detalhada no estudo de caso.
*O formato do exame final e os critérios de avaliação, bem como os pesos para cada tópico, serão divulgados com antecedência durante o curso. O modelo do exame final segue os moldes do exigido no CFA Exam e outras certificações de nível internacional, como o CAIA Exam e o FRM Exam. O formato do projeto final e os critérios de avaliação, bem como os pesos para cada aspecto da análise feita, também serão divulgados com antecedência durante o curso.